2024年4月3日，应理工科技学院统计与数据科学系邀请，清华大学数学科学系王小群教授到访UIC，并为我校师生带来题为“如何面对金融与统计学的高维挑战”的主题讲座。王小群教授1995年获俄罗斯国立圣彼得堡大学博士学位。王教授是国家杰出青年基金获得者，教育部长江学者特聘教授，担任或曾任全国应用统计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国工业与应用数学学会秘书长、常务理事，中国运筹学会金融工程和风险管理分会副理事长。本次讲座由统计与数据科学系系主任叶华军教授主持。王教授首先回忆起多次访问香港浸会大学的愉快合作经历。他在讲座中介绍了传统的伪蒙特卡洛方法在金融问题中高维积分的应用。王教授提到，虽然该方法可以大大提高收敛速率，但是在维数较高的情况下，该方法在理论上有诸多限制。针对此问题，王教授及其团队分析其核心原因，并进一步采用创新技术，提出了有效维度的概念。新的方法突破了传统伪随机方法的局限性，克服了维数灾难。改进的布点方法能更好地分析高维金融问题，并能与机器学习、深度学习相结合，在实际问题中发挥重要作用。

讲座后，参会老师们针对王教授研究结果及该领域的发展现状与其进行了深入探讨，并希望将来可以有机会一起合作，拓展新的科研方向和研究思路。

现场老师与王教授亲切交流

 最后，统计与数据科学系讲座教授方开泰教授向王教授赠送纪念品，参会老师与王教授一起合影留念。会后，王教授和王偲橈、李易楠两位博士生进行座谈，对他们的学术发展给出了指导建议。

参会老师与王小群教授（中）合影留念